Сравнение NJTFX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJTFX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 0.29% | 6.48% | 2.88% | 7.18% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции NJTFX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.00% соответственно.
NJTFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.50%
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и MUB
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Доходность на риск
NJTFX vs. MUB — Ранг доходности на риск
NJTFX
MUB
Сравнение NJTFX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJTFX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.27 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.22 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJTFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и MUB
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 6.15% | 5.81% | 3.19% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и MUB
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJTFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -13.68% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -3.30% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -11.88% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -13.68% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.87% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.24% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.04% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и MUB
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.09%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJTFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.56% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.07% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 4.15% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.04% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.91% | -1.05% |