PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.30%
NJTFX
MUB

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.20% соответственно.


NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

3.72%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.86%

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


NJTFXMUB
Коэф-т Шарпа2.161.28
Коэф-т Сортино3.251.84
Коэф-т Омега1.491.24
Коэф-т Кальмара0.930.84
Коэф-т Мартина9.575.25
Индекс Язвы0.75%0.94%
Дневная вол-ть3.30%3.86%
Макс. просадка-17.09%-13.68%
Текущая просадка-1.02%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и MUB

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NJTFX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.161.28
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.251.84
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.24
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.930.84
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.575.25
NJTFX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.28
NJTFX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и MUB

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и MUB

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.02%
NJTFX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и MUB

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.37%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.78%
NJTFX
MUB