PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NJTFXMUB
Дох-ть с нач. г.2.69%1.25%
Дох-ть за 1 год8.63%6.33%
Дох-ть за 3 года-0.23%-0.18%
Дох-ть за 5 лет1.42%1.15%
Дох-ть за 10 лет1.85%2.15%
Коэф-т Шарпа2.521.62
Коэф-т Сортино3.862.37
Коэф-т Омега1.581.31
Коэф-т Кальмара0.930.88
Коэф-т Мартина11.806.96
Индекс Язвы0.72%0.93%
Дневная вол-ть3.38%3.98%
Макс. просадка-17.09%-13.68%
Текущая просадка-1.37%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NJTFX и MUB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и MUB

С начала года, NJTFX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
1.72%
NJTFX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и MUB

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.80
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа NJTFX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.62
NJTFX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и MUB

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.12%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и MUB

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.52%
NJTFX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и MUB

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.62%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.97%
NJTFX
MUB