PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NJTFX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJTFX с MUB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJTFX или MUB.

Корреляция

Корреляция между NJTFX и MUB составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJTFX:

0.26

MUB:

0.09

Коэф-т Сортино

NJTFX:

0.38

MUB:

0.14

Коэф-т Омега

NJTFX:

1.07

MUB:

1.02

Коэф-т Кальмара

NJTFX:

0.25

MUB:

0.08

Коэф-т Мартина

NJTFX:

0.92

MUB:

0.27

Индекс Язвы

NJTFX:

1.51%

MUB:

1.50%

Дневная вол-ть

NJTFX:

5.33%

MUB:

4.76%

Макс. просадка

NJTFX:

-17.09%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

NJTFX:

-2.75%

MUB:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.00% соответственно.

NJTFX

С начала года

-1.31%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-1.20%

1 год

1.48%

5 лет

1.74%

10 лет

1.80%

MUB

С начала года

-1.09%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

0.68%

5 лет

0.87%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NJTFX и MUB

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NJTFX и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг риск-скорректированной доходности NJTFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NJTFX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и MUB

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MUB в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		3.32%3.19%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и MUB

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и MUB

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...