Сравнение NJTFX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJTFX или MUB.
Основные характеристики
| NJTFX | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | 2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 8.36% | 6.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 1.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 3.74% | 4.21% |
| Макс. просадка | -17.09% | -13.68% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и MUB
С начала года, NJTFX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и MUB
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJTFX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и MUB
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MUB в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 3.05% | 2.84% | 2.71% | 2.55% | 3.18% | 2.84% | 3.13% | 3.14% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.87% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и MUB
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и MUB
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 0.40%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.