PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NJTFXVTEB
Дох-ть с нач. г.2.15%0.68%
Дох-ть за 1 год8.06%6.18%
Дох-ть за 3 года-0.35%-0.41%
Дох-ть за 5 лет1.35%1.12%
Коэф-т Шарпа2.551.69
Коэф-т Сортино3.882.46
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара0.930.81
Коэф-т Мартина12.057.34
Индекс Язвы0.71%0.90%
Дневная вол-ть3.35%3.89%
Макс. просадка-17.09%-17.00%
Текущая просадка-1.88%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NJTFX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и VTEB

С начала года, NJTFX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
1.38%
NJTFX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и VTEB

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.05
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа NJTFX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.69
NJTFX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и VTEB

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.14%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.12%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и VTEB

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
-2.10%
NJTFX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и VTEB

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
1.71%
NJTFX
VTEB