Сравнение NJTFX с VTEB
NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NJTFX returned 2.49%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJTFX charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJTFX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции NJTFX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.12% соответственно.
NJTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.49%
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам NJTFX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 1.94% | 5.00% | 4.01% | 7.17% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between NJTFX and VTEB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between NJTFX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJTFX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
NJTFX
VTEB
Сравнение NJTFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJTFX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.57 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.60 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.25 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.61 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.48 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и VTEB
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -17.00% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.71% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -5.53% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -12.64% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -17.00% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.38% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.33% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и VTEB
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.90% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 2.72% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.90% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.26% | -1.39% |
Сравнение комиссий NJTFX и VTEB
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и VTEB
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 4.45% | 4.44% | 4.27% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NJTFX and VTEB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJTFX has higher volatility (1.06%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, NJTFX dropped -15.19% vs VTEB's -17.00%.
NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJTFX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор