Сравнение NJTFX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJTFX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 0.55% | 6.48% | 2.88% | 7.18% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NJTFX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NJTFX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.11% соответственно.
NJTFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.52%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и VTEB
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
NJTFX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
NJTFX
VTEB
Сравнение NJTFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJTFX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.48 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.46 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и VTEB
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 6.13% | 5.81% | 3.19% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и VTEB
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -17.00% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -3.45% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -12.64% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -17.00% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.68% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.34% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.18% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и VTEB
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.39% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.88% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.99% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.88% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.25% | -1.39% |