PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.26%
NJTFX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.64%.


NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

VTEB

С начала года

1.64%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.47%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NJTFXVTEB
Коэф-т Шарпа2.241.46
Коэф-т Сортино3.382.14
Коэф-т Омега1.511.29
Коэф-т Кальмара0.970.88
Коэф-т Мартина9.996.18
Индекс Язвы0.74%0.92%
Дневная вол-ть3.31%3.88%
Макс. просадка-17.09%-17.00%
Текущая просадка-1.02%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и VTEB

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NJTFX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.241.46
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.382.14
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.29
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.970.88
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.996.18
NJTFX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
1.46
NJTFX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и VTEB

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и VTEB

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.17%
NJTFX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и VTEB

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.83%
NJTFX
VTEB