PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
13.40%
NJTFX
FZROX

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 25.75%.


NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

FZROX

С начала года

25.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

14.21%

1 год

33.09%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NJTFXFZROX
Коэф-т Шарпа2.242.68
Коэф-т Сортино3.383.56
Коэф-т Омега1.511.49
Коэф-т Кальмара0.973.93
Коэф-т Мартина9.9917.07
Индекс Язвы0.74%1.97%
Дневная вол-ть3.31%12.58%
Макс. просадка-17.09%-34.96%
Текущая просадка-1.02%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и FZROX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NJTFX и FZROX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.242.68
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.383.56
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.49
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.973.93
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9917.07
NJTFX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.68
NJTFX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и FZROX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и FZROX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-0.81%
NJTFX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и FZROX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
4.17%
NJTFX
FZROX