PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NJTFXFZROX
Дох-ть с нач. г.2.78%26.41%
Дох-ть за 1 год8.62%40.58%
Дох-ть за 3 года-0.20%9.00%
Дох-ть за 5 лет1.47%15.47%
Коэф-т Шарпа2.583.09
Коэф-т Сортино3.954.11
Коэф-т Омега1.591.57
Коэф-т Кальмара0.954.45
Коэф-т Мартина12.2220.14
Индекс Язвы0.71%1.96%
Дневная вол-ть3.38%12.76%
Макс. просадка-17.09%-34.96%
Текущая просадка-1.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NJTFX и FZROX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и FZROX

С начала года, NJTFX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
15.69%
NJTFX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и FZROX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.22
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14

Сравнение коэффициента Шарпа NJTFX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
3.09
NJTFX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и FZROX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.12%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и FZROX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
0
NJTFX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и FZROX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
4.06%
NJTFX
FZROX