PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с BRAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и BRAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям BRAGX по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.77% соответственно.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRMCX

Сравнение комиссий TRRJX и BRAGX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXBRAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.56

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.98

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BRAGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между TRRJX и BRAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и BRAGX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и BRAGX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и BRAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-67.04%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.13%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-35.92%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-46.74%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.11%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-16.06%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и BRAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.87%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

12.05%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

21.44%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

20.45%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

21.38%

-7.86%