PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с PRFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.63%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции PRFHX по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.08% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

PRFHX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.76%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO

Сравнение комиссий TRRIX и PRFHX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXPRFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.78

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.23

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

4.31

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFHX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.28

-0.48

Корреляция

Корреляция между TRRIX и PRFHX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и PRFHX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности PRFHX в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.19%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и PRFHX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и PRFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-24.76%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.12%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-18.81%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-18.81%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.13%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.79%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и PRFHX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.32%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.19%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

6.31%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

4.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

4.64%

+2.56%