Сравнение TRRIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 0.01% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.36% против 17.00% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.36%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и SCHG
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TRRIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TRRIX
SCHG
Сравнение TRRIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.72 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.19 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.04 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 3.47 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.72 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и SCHG
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.14% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и SCHG
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -34.59% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -16.41% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -34.59% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -34.59% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -12.48% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.23% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.90% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 6.65% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 12.52% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 22.44% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 22.30% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 21.51% | -14.31% |