Сравнение TRRIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или SCHG.
Основные характеристики
| TRRIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 19.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 16.86% |
| Макс. просадка | -27.78% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и SCHG
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.10% против 16.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и SCHG
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и SCHG
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и SCHG
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.