PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с FBALX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между TRRIX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRIX:

1.01

FBALX:

0.39

Коэф-т Сортино

TRRIX:

1.41

FBALX:

0.60

Коэф-т Омега

TRRIX:

1.20

FBALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TRRIX:

1.15

FBALX:

0.35

Коэф-т Мартина

TRRIX:

4.88

FBALX:

1.20

Индекс Язвы

TRRIX:

1.44%

FBALX:

3.98%

Дневная вол-ть

TRRIX:

7.08%

FBALX:

13.01%

Макс. просадка

TRRIX:

-27.78%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

TRRIX:

0.00%

FBALX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.62% соответственно.

TRRIX

С начала года

3.32%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.10%

3 года

6.51%

5 лет

6.43%

10 лет

5.16%

FBALX

С начала года

1.34%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

-0.36%

1 год

4.98%

3 года

7.18%

5 лет

6.12%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий TRRIX и FBALX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRIX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и FBALX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FBALX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		3.16%3.16%2.94%3.37%2.23%1.46%1.91%1.90%1.50%1.56%1.69%3.49%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.82%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и FBALX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и FBALX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...