PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.73% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHXTRRIX с NDARX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий TRRIX и FBALX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.05

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

9.47

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRRIX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и FBALX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и FBALX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-43.57%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.14%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-22.89%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-26.68%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.56%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.39%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.76%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и FBALX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.19%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.77%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

11.94%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

12.18%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

12.75%

-5.55%