PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с TRRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с TRRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TRRHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.63%/yr vs 7.83%/yr for TRRHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for TRRHX.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.83% соответственно.

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и TRRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%

Correlation

The correlation between TRRIX and TRRHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.96

The correlation between TRRIX and TRRHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX

Доходность на риск

TRRIX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXTRRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.08

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.38

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.21

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

3.67

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXTRRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и TRRHX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TRRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXTRRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-50.04%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.80%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-8.69%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-22.00%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-26.42%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.42%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.77%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.54%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и TRRHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.87%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXTRRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.24%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.82%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

8.75%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

9.96%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

10.83%

-3.61%

Сравнение комиссий TRRIX и TRRHX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и TRRHX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRIX and TRRHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRHX has higher volatility (2.24%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs TRRHX's -50.04%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и TRRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор