PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRIX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с TRRHX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или TRRHX.

Корреляция

Корреляция между TRRIX и TRRHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
91.50%
148.16%
TRRIX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRIX:

1.59

TRRHX:

1.41

Коэф-т Сортино

TRRIX:

2.21

TRRHX:

1.96

Коэф-т Омега

TRRIX:

1.29

TRRHX:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRRIX:

0.44

TRRHX:

0.41

Коэф-т Мартина

TRRIX:

6.90

TRRHX:

6.00

Индекс Язвы

TRRIX:

1.26%

TRRHX:

1.65%

Дневная вол-ть

TRRIX:

5.46%

TRRHX:

7.06%

Макс. просадка

TRRIX:

-29.56%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

TRRIX:

-12.48%

TRRHX:

-16.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.48% соответственно.

TRRIX

С начала года

1.81%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.59%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.11%

TRRHX

С начала года

2.48%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

4.00%

1 год

9.58%

5 лет

0.61%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRIX и TRRHX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
График комиссии TRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRIX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRIX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.591.41
Коэффициент Сортино TRRIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.211.96
Коэффициент Омега TRRIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.26
Коэффициент Кальмара TRRIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.440.41
Коэффициент Мартина TRRIX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.906.00
TRRIX
TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
1.41
TRRIX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и TRRHX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TRRHX в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		2.97%3.16%2.94%3.37%2.23%1.46%1.91%1.90%1.50%1.56%1.69%3.49%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.44%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и TRRHX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.48%
-16.35%
TRRIX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и TRRHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.72%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72%
2.13%
TRRIX
TRRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab