Сравнение TRRIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или PRWCX.
Основные характеристики
| TRRIX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 20.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 5.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 5.91 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 25.14 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 7.67% |
| Макс. просадка | -27.78% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и PRWCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и PRWCX
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.10% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и PRWCX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и PRWCX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PRWCX в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.71% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и PRWCX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и PRWCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.