PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с PRWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both Diversified Portfolio funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.63%/yr vs 11.22%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.63% против 11.22% соответственно.

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Correlation

The correlation between TRRIX and PRWCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between TRRIX and PRWCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHXTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

TRRIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.97

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.33

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

10.19

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.97

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и PRWCX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и PRWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-41.77%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-6.32%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-15.96%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.07%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-26.86%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.68%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.33%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и PRWCX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 1.87% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

6.00%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

7.46%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

12.74%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

12.74%

-5.52%

Сравнение комиссий TRRIX и PRWCX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и PRWCX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PRWCX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

TRRIX and PRWCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWCX has higher volatility (1.95%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs PRWCX's -41.77%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор