Сравнение TRRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.08% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FXAIX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TRRIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TRRIX
FXAIX
Сравнение TRRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.30 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FXAIX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -33.79% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -12.13% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -24.50% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -33.79% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.23% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.83% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.53% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.34% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 9.53% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 18.32% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 16.92% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 18.05% | -10.85% |