Сравнение TRRIX с FSTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FSTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и FSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 6.32% против 1.06% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FSTGX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSTGX в 0.45%.
Доходность на риск
TRRIX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск
TRRIX
FSTGX
Сравнение TRRIX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | FSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.76 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.09 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.57 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FSTGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FSTGX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FSTGX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FSTGX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FSTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -13.66% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -1.80% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -12.54% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -13.66% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.30% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.57% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.57% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FSTGX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.96% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 1.74% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 2.98% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.08% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 3.38% | +3.82% |