PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с FBNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		0.01%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 6.36% против 2.22% соответственно.

TRRIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.39%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.70%
10 лет*
6.36%

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий TRRIX и FBNDX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.15

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.36

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

3.89

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между TRRIX и FBNDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и FBNDX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.14%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и FBNDX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-42.76%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-2.88%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-18.74%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-18.74%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.31%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.37%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.01%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и FBNDX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.62%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.73%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

4.58%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.00%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

5.00%

+2.20%