PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.63%/yr vs 8.08%/yr for FAGIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.08% соответственно.

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between TRRIX and FAGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.72

The correlation between TRRIX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

TRRIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.02

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.41

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.25

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

22.15

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.88

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и FAGIX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-37.97%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-3.49%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-7.26%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.42%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-28.45%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.17%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.98%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и FAGIX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 1.87% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.85%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.08%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.59%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

7.82%

-0.60%

Сравнение комиссий TRRIX и FAGIX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и FAGIX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

TRRIX and FAGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.90%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор