Сравнение TRRGX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRGX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | -0.52% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.53% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.12%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и TRAIX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
TRRGX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
TRRGX
TRAIX
Сравнение TRRGX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.39 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.56 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.55 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TRRGX и TRAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и TRAIX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и TRAIX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -26.84% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.77% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -17.00% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -26.84% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.45% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.86% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.65% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и TRAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.66% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.74% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 13.50% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 13.25% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 12.98% | -4.32% |