PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.30% соответственно.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с TRAIX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий TRRGX и VTIVX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

TRRGX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.38

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.99

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.94

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.78

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.38

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между TRRGX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и VTIVX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и VTIVX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-51.69%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.73%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-25.10%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-31.42%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.08%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.37%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.16%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и VTIVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.17%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.20%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.73%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

13.45%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

14.76%

-6.10%