PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.72% соответственно.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVXTRRGX с TRAIX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий TRRGX и VFORX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRGX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.40

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.02

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.98

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.84

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRRGX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и VFORX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и VFORX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-51.63%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.88%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-24.32%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-29.35%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.68%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.82%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.99%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и VFORX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.82%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.55%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

12.58%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

12.39%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

13.66%

-5.00%