Сравнение TRRGX с TRRAX
TRRGX (T. Rowe Price Retirement 2015 Fund) and TRRAX (T. Rowe Price Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRGX returned 6.56%/yr vs 6.62%/yr for TRRAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRRGX charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for TRRAX.
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и TRRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRGX показывает доходность 5.77%, а TRRAX немного ниже – 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRGX имеют среднегодовую доходность 6.56%, а акции TRRAX немного впереди с 6.62%.
TRRGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 6.56%
TRRAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам TRRGX и TRRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 5.77% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.56% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
Correlation
The correlation between TRRGX and TRRAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between TRRGX and TRRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRGX vs. TRRAX — Ранг доходности на риск
TRRGX
TRRAX
Сравнение TRRGX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | TRRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.75 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 12.23 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.34 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и TRRAX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки TRRAX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и TRRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRGX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -38.81% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.07% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -7.33% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -19.40% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -19.61% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.35% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.91% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.14% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRGX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.91% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 4.92% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 5.97% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 8.04% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 7.87% | +0.81% |
Сравнение комиссий TRRGX и TRRAX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TRRAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и TRRAX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.56% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRRGX and TRRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRGX has higher volatility (2.06%) compared to TRRAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, TRRGX dropped -43.17% vs TRRAX's -38.81%.
TRRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRGX и TRRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор