Сравнение TRRGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | -0.52% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 14.08% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.12%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и FXAIX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TRRGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TRRGX
FXAIX
Сравнение TRRGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.97 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.52 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.30 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TRRGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и FXAIX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и FXAIX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -33.79% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -12.13% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -24.50% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -33.79% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.23% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.83% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.53% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.34% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.53% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 18.32% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 16.92% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 18.05% | -9.39% |