PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с VTWNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-1.95%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-1.57%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.97% против 6.31% соответственно.

TRRGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-5.63%
1 год
2.75%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.97%

VTWNX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.06%
1 год
9.17%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX

Сравнение комиссий TRRGX и VTWNX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

TRRGX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.48

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.11

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.98

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

8.25

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.48

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRRGX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и VTWNX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.33%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и VTWNX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VTWNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-42.16%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.50%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-19.38%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-19.38%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.32%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.83%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.08%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и VTWNX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.40%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

3.81%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

6.31%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.37%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

8.26%

+0.39%