PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRGX с VTWNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRRGX (T. Rowe Price Retirement 2015 Fund) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRGX returned 6.60%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRGX charges 0.51%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRGX имеют среднегодовую доходность 6.60%, а акции VTWNX немного впереди с 6.81%.

TRRGX

1 день
0.28%
1 месяц
2.46%
С начала года
6.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.58%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.60%

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRGX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		6.22%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Correlation

The correlation between TRRGX and VTWNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between TRRGX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FXAIXTRRGX с FHTKXTRRGX с VTIVXTRRGX с VFIFX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL

Доходность на риск

TRRGX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXVTWNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.53

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.69

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.04

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

13.32

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и VTWNX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VTWNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRGXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-42.16%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.43%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-6.20%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-19.38%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-19.38%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.80%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.01%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и VTWNX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRGXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

4.36%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.32%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.40%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

8.28%

+0.40%

Сравнение комиссий TRRGX и VTWNX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и VTWNX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRGX and VTWNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRGX has higher volatility (2.03%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, TRRGX dropped -43.17% vs VTWNX's -42.16%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRGX и VTWNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор