PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.90%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.98% соответственно.

TRRDX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.75%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.67%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий TRRDX и PREIX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.05

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.63

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.85

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRRDX и PREIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и PREIX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и PREIX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-55.32%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.12%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-24.60%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-33.81%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.27%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.76%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и PREIX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.48%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

18.28%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.00%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

18.08%

-3.48%