PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		-0.44%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.06% соответственно.

TRRAX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.08%
1 год
9.62%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.20%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TRRAX и SPY

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRRAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.27

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRRAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и SPY

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.89%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и SPY

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-55.19%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-12.05%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-24.50%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-33.72%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.53%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.09%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.54%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.35%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

9.50%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

19.06%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

17.06%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

17.92%

-10.08%