PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		-0.44%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TRRAX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 6.20% против 0.81% соответственно.

TRRAX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.08%
1 год
9.62%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.20%

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAXTRRAX с PBRNX
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Сравнение комиссий TRRAX и FGOVX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGOVX в 0.45%.

TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
FGOVX
Fidelity Government Income Fund

Доходность на риск

TRRAX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.16

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.62

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRRAX и FGOVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и FGOVX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.89%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и FGOVX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-19.93%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-2.86%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-18.00%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-19.93%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.12%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.92%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.08%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и FGOVX

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Government Income Fund (FGOVX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.50%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.56%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

4.32%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

6.06%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

5.03%

+2.81%