Сравнение TRRAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.14% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и VOO
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRRAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRRAX
VOO
Сравнение TRRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.31 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и VOO
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и VOO
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -33.99% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -11.98% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -24.52% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -33.99% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.55% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.72% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.55% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.34% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.47% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 18.11% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 16.82% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 17.99% | -10.15% |