PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRAX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с TRRCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRAX или TRRCX.

Корреляция

Корреляция между TRRAX и TRRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.14%
367.28%
TRRAX
TRRCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRAX:

0.76

TRRCX:

0.61

Коэф-т Сортино

TRRAX:

1.11

TRRCX:

0.94

Коэф-т Омега

TRRAX:

1.15

TRRCX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRRAX:

0.28

TRRCX:

0.56

Коэф-т Мартина

TRRAX:

3.04

TRRCX:

1.99

Индекс Язвы

TRRAX:

1.96%

TRRCX:

3.68%

Дневная вол-ть

TRRAX:

7.86%

TRRCX:

12.07%

Макс. просадка

TRRAX:

-41.41%

TRRCX:

-55.28%

Текущая просадка

TRRAX:

-16.13%

TRRCX:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 0.42% против 5.45% соответственно.

TRRAX

С начала года

0.79%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-0.85%

1 год

5.83%

5 лет

0.39%

10 лет

0.42%

TRRCX

С начала года

0.08%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.71%

1 год

7.06%

5 лет

9.63%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRAX и TRRCX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRCX: 0.59%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
График комиссии TRRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRAX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRAX и TRRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRAX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRAX: 0.76
TRRCX: 0.61
Коэффициент Сортино TRRAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRAX: 1.11
TRRCX: 0.94
Коэффициент Омега TRRAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRAX: 1.15
TRRCX: 1.13
Коэффициент Кальмара TRRAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRAX: 0.28
TRRCX: 0.56
Коэффициент Мартина TRRAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRAX: 3.04
TRRCX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRCX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.61
TRRAX
TRRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и TRRCX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TRRCX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		2.92%2.94%2.69%3.11%2.08%1.69%2.33%2.46%2.02%2.02%2.13%7.61%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		2.13%2.13%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и TRRCX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.13%
-6.52%
TRRAX
TRRCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и TRRCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.36%
7.85%
TRRAX
TRRCX