Сравнение TRRAX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRAX имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции PBRNX немного впереди с 6.33%.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и PBRNX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBRNX в 0.03%.
Доходность на риск
TRRAX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
TRRAX
PBRNX
Сравнение TRRAX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.80 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.13 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и PBRNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и PBRNX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и PBRNX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -21.90% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -5.86% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -21.90% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -21.90% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -4.17% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.83% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и PBRNX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.42% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.87% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 7.95% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 8.35% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.88% | -0.04% |