PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		0.00%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.29% соответственно.

TRRAX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.46%
1 год
9.89%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.42%
10 лет*
6.25%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с PEYAXTRRAX с PBRNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TRRAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.37

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.43

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между TRRAX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и ^GSPC

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-56.78%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-9.10%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-25.43%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-33.92%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-5.67%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.75%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.62%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и ^GSPC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 2.99%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.29%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.55%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

18.33%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

16.90%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

18.04%

-10.20%