Сравнение TROW с VRTS
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TROW returned 8.17%/yr vs 8.99%/yr for VRTS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TROW и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям VRTS по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.99% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.17%
VRTS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -9.36%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам TROW и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.54% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -12.33% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between TROW and VRTS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between TROW and VRTS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TROW:
$22.89B
VRTS:
$943.38M
TROW:
$9.80
VRTS:
$16.98
TROW:
10.74
VRTS:
8.16
TROW:
3.13
VRTS:
1.19
TROW:
2.12
VRTS:
1.03
TROW:
$7.41B
VRTS:
$799.77M
TROW:
$3.66B
VRTS:
$646.06M
TROW:
$2.87B
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. VRTS — Ранг доходности на риск
TROW
VRTS
Сравнение TROW c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROW | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.47 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.79 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROW и VRTS
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROW | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -74.36% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -38.95% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -46.59% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -55.50% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -58.70% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -49.99% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -31.50% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 23.28% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и VRTS
Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.74%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROW | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 9.26% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 26.01% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 34.66% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 35.89% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 38.59% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и VRTS
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности VRTS в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.89% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.82% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TROW и VRTS
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TROW and VRTS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (9.26%) compared to TROW (4.74%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs VRTS's -74.36%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROW и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор