PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TROW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROW с SPY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или SPY.

Корреляция

Корреляция между TROW и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности TROW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-30.27%
GIS
BCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-1.06

SPY:

-0.03

Коэф-т Сортино

TROW:

-1.41

SPY:

0.06

Коэф-т Омега

TROW:

0.83

SPY:

1.01

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.46

SPY:

-0.03

Коэф-т Мартина

TROW:

-2.51

SPY:

-0.13

Индекс Язвы

TROW:

10.51%

SPY:

3.49%

Дневная вол-ть

TROW:

25.01%

SPY:

15.82%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TROW:

-57.44%

SPY:

-17.46%

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.60% против 11.09% соответственно.

TROW

С начала года

-26.78%

1 месяц

-17.74%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.64%

5 лет

-1.08%

10 лет

3.60%

SPY

С начала года

-13.68%

1 месяц

-12.16%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.47%

5 лет

14.70%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Group, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GIS: -0.64
BCE: -1.19
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -0.76
BCE: -1.56
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.91
BCE: 0.79
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GIS: -0.42
BCE: -0.49
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
GIS: -1.17
BCE: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-1.19
GIS
BCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и SPY

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SPY в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок TROW и SPY

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-52.83%
GIS
BCE

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет NaN%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
8.02%
GIS
BCE

Пользовательские портфели с TROW или SPY

Magnum Experiment 81
4%
YTD
NSRGY
CL
PEP
UL
PG
DANOY
KO
GIS
MDLZ
ASBFY
KHC
Basis Consum
1%
YTD
WMT
CHD
PG
CL
GIS
NESN.SW
HSY
PEP
KO
MNST
MO
1 / 13

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
138

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
517

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K