PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TROW с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TROW и GLW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TROW и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.39%
19.60%
TROW
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

0.45

GLW:

2.22

Коэф-т Сортино

TROW:

0.77

GLW:

3.27

Коэф-т Омега

TROW:

1.10

GLW:

1.43

Коэф-т Кальмара

TROW:

0.21

GLW:

0.96

Коэф-т Мартина

TROW:

1.62

GLW:

11.27

Индекс Язвы

TROW:

6.42%

GLW:

5.28%

Дневная вол-ть

TROW:

22.93%

GLW:

26.75%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

TROW:

-42.00%

GLW:

-37.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$26.19B

GLW:

$40.89B

EPS

TROW:

$9.12

GLW:

$0.19

Цена/прибыль

TROW:

12.93

GLW:

251.37

PEG коэффициент

TROW:

2.54

GLW:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$6.91B

GLW:

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$5.83B

GLW:

$3.95B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.89B

GLW:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 59.09%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 6.46% против 10.55% соответственно.


TROW

С начала года

9.43%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-1.88%

1 год

8.89%

5 лет

2.35%

10 лет

6.46%

GLW

С начала года

59.09%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

19.60%

1 год

62.83%

5 лет

13.54%

10 лет

10.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TROW c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.392.22
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.693.27
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.43
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.180.96
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.3811.27
TROW
GLW

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.22
TROW
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и GLW

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GLW в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
4.40%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%1.81%
GLW
Corning Incorporated
2.38%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%

Просадки

Сравнение просадок TROW и GLW

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.00%
-37.57%
TROW
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и GLW

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Corning Incorporated (GLW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
5.52%
TROW
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab