PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TROW и GLW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TROW и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,346.26%
1,343.04%
TROW
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

GLW:

1.28

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

GLW:

1.86

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

GLW:

1.26

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

GLW:

0.74

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

GLW:

4.96

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

GLW:

8.83%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

GLW:

34.35%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

GLW:

-41.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

GLW:

$37.60B

EPS

TROW:

$9.15

GLW:

$0.58

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

GLW:

75.66

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

GLW:

0.42

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

GLW:

2.87

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

GLW:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

GLW:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

GLW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

GLW:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 4.20% против 10.17% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

GLW

С начала года

-6.49%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-3.35%

1 год

44.64%

5 лет

19.80%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и GLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
GLW: 1.28
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
GLW: 1.86
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
GLW: 1.26
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
GLW: 0.74
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
GLW: 4.96

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.28
TROW
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и GLW

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GLW в 2.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
GLW
Corning Incorporated
2.54%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TROW и GLW

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-41.05%
TROW
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и GLW

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Corning Incorporated (GLW) имеют волатильность 18.30% и 17.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
17.85%
TROW
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию