PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROW с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TROW с DHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. TROW operates in Asset Management (Financial Services), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TROW returned 7.29%/yr vs 18.12%/yr for DHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TROW и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 7.29% против 18.12% соответственно.

TROW

1 день
2.84%
1 месяц
2.74%
С начала года
6.03%
6 месяцев
3.87%
1 год
20.20%
3 года*
3.85%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
7.29%

DHI

1 день
1.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.25%
6 месяцев
-8.37%
1 год
19.90%
3 года*
10.64%
5 лет*
10.73%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROW и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		6.03%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%
DHI
D.R. Horton, Inc.		2.25%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between TROW and DHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1992 г.

0.37

The correlation between TROW and DHI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$23.27B

DHI:

$42.63B

EPS

TROW:

$9.80

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

TROW:

10.92

DHI:

13.61

Коэффициент P/S

TROW:

3.18

DHI:

1.29

Коэффициент P/B

TROW:

2.16

DHI:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$7.41B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$3.66B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.87B

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Group, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с TROW:
TROW с SPYTROW с BENTROW с SCHDTROW с GLWTROW с KRTROW с BACTROW с TJX
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

TROW vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROW c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROWDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.52

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.73

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

1.29

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROW vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DHI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROWDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TROW и DHI

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROWDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-88.84%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-27.56%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-41.28%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.16%

-44.45%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-53.62%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-24.20%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-27.91%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

15.46%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и DHI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 5.56%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROWDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.73%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

24.92%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

38.84%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

35.33%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

35.73%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и DHI

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DHI в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.20%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.78%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.86B
7.56B
(TROW) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TROW и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T. Rowe Price Group, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
-21.1%
Активы портфеля
TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

TROW and DHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHI has higher volatility (8.73%) compared to TROW (5.56%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs DHI's -88.84%.

TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROW и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор