PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TROW и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TROW и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,117.19%
11,164.24%
TROW
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

DHI:

$38.90B

EPS

TROW:

$9.15

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

DHI:

9.56

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

DHI:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 4.20% против 18.12% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-12.83%

5 лет

26.25%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
DHI: -0.45
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.44
TROW
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и DHI

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DHI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TROW и DHI

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-36.45%
TROW
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и DHI

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
13.47%
TROW
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию