PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TROW с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TROW с BAC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или BAC.

Корреляция

Корреляция между TROW и BAC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TROW и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,346.26%
753.95%
TROW
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

BAC:

0.69

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

BAC:

$299.23B

EPS

TROW:

$9.15

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

BAC:

11.81

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

BAC:

3.07

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.20% против 12.13% соответственно.

TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
BAC: 0.48
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.21
TROW
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и BAC

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TROW и BAC

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-16.34%
TROW
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и BAC

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 18.30% и 18.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
18.10%
TROW
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию