PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TROW с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TROW с KR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или KR.

Корреляция

Корреляция между TROW и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TROW и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,346.26%
4,822.30%
TROW
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

KR:

1.99

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

KR:

2.02

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

KR:

6.62

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

KR:

4.32%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

KR:

23.13%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

KR:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

KR:

$47.15B

EPS

TROW:

$9.15

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

KR:

19.44

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

KR:

1.74

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

KR:

0.32

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

KR:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 4.20% против 11.36% соответственно.

TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

KR

С начала года

15.03%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

23.28%

1 год

27.94%

5 лет

23.11%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
KR: 1.24
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
KR: 1.99
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
KR: 1.23
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
KR: 2.02
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
KR: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.24
TROW
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и KR

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности KR в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
KR
The Kroger Co.		1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TROW и KR

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-4.08%
TROW
KR

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и KR

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
9.80%
TROW
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию