PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TROW и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TROW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.28%
369.64%
TROW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.20% против 10.28% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.18
TROW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и SCHD

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TROW и SCHD

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-11.47%
TROW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и SCHD

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
11.20%
TROW
SCHD