Сравнение TROW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TROW и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.46% соответственно.
TROW
14.01%
6.44%
4.05%
27.47%
3.50%
7.54%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| TROW | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.39% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 11.09% |
| Макс. просадка | -67.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -39.58% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TROW и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TROW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и SCHD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.16% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и SCHD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и SCHD
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.