PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TROW и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TROW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.53%
5.89%
TROW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

0.44

SCHD:

0.95

Коэф-т Сортино

TROW:

0.77

SCHD:

1.42

Коэф-т Омега

TROW:

1.10

SCHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

TROW:

0.21

SCHD:

1.34

Коэф-т Мартина

TROW:

1.55

SCHD:

4.01

Индекс Язвы

TROW:

6.61%

SCHD:

2.66%

Дневная вол-ть

TROW:

23.02%

SCHD:

11.26%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TROW:

-42.00%

SCHD:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.00%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.94% против 11.10% соответственно.


TROW

С начала года

-0.22%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.75%

5 лет

1.54%

10 лет

6.94%

SCHD

С начала года

0.00%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

5.89%

1 год

11.31%

5 лет

11.04%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.440.95
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.771.42
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.17
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.211.34
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.554.01
TROW
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44
0.95
TROW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и SCHD

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SCHD в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
4.40%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TROW и SCHD

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.00%
-6.62%
TROW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и SCHD

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.15%
3.60%
TROW
SCHD