Сравнение TROW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TROW и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROW и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -10.91% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.25% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- 5.79%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TROW
SCHD
Сравнение TROW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROW | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.05 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.55 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TROW и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и SCHD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.69% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и SCHD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -33.37% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -12.74% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -16.85% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -33.37% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.63% | -3.43% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -3.34% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 3.75% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и SCHD
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.33% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 7.96% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 15.69% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 14.40% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 16.70% | +13.29% |