PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TROW и TJX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TROW и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,346.26%
53,368.53%
TROW
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

TJX:

10.41

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

TJX:

$141.31B

EPS

TROW:

$9.15

TJX:

$4.25

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

TJX:

29.76

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

TJX:

2.92

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

TJX:

16.70

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 4.20% против 16.24% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.02%

5 лет

24.09%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
TJX: 2.76
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.88
TROW
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и TJX

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TJX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TROW и TJX

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-3.09%
TROW
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и TJX

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
8.95%
TROW
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию