Сравнение TRMK с STAG
TRMK (Trustmark Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 10.08%/yr for STAG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMK имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции STAG немного впереди с 10.08%.
TRMK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 9.74%
STAG
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 6.15%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TRMK и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.43% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 8.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between TRMK and STAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.37 |
The correlation between TRMK and STAG shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.72B
STAG:
$7.49B
TRMK:
$3.78
STAG:
$1.29
TRMK:
12.26
STAG:
30.29
TRMK:
0.42
STAG:
3.84
TRMK:
2.33
STAG:
8.56
TRMK:
1.29
STAG:
2.09
TRMK:
$1.19B
STAG:
$863.82M
TRMK:
$791.58M
STAG:
$356.54M
TRMK:
$320.24M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. STAG — Ранг доходности на риск
TRMK
STAG
Сравнение TRMK c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.20 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.91 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и STAG
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -45.08% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.44% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -24.59% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -42.22% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -45.08% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.51% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.48% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.89% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и STAG
Trustmark Corporation (TRMK) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.15% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 14.60% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.71% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 23.46% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 26.18% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и STAG
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности STAG в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.88% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и STAG
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and STAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMK has higher volatility (6.15%) compared to STAG (6.13%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs STAG's -45.08%.
TRMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор