PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMK с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRMK с LLY

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

TRMK (Trustmark Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 33.57%/yr for LLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMK и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trustmark Corporation (TRMK) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.74% против 33.57% соответственно.

TRMK

1 день
-1.51%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
20.00%
С начала года
20.43%
1 год
23.04%
3 года*
32.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
9.74%

LLY

1 день
1.86%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
12.74%
С начала года
13.34%
1 год
56.60%
3 года*
39.03%
5 лет*
40.32%
10 лет*
33.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMK и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMK
Trustmark Corporation		20.43%12.99%30.65%-17.02%10.67%22.34%-17.98%24.73%-8.24%-8.04%
LLY
Eli Lilly and Company		13.34%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between TRMK and LLY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.19

The correlation between TRMK and LLY shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMK:

$2.72B

LLY:

$1.14T

EPS

TRMK:

$3.78

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

TRMK:

12.26

LLY:

43.11

Коэффициент PEG

TRMK:

0.42

LLY:

0.87

Коэффициент P/S

TRMK:

2.33

LLY:

15.08

Коэффициент P/B

TRMK:

1.29

LLY:

34.86

Общая выручка (12 мес.)

TRMK:

$1.19B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMK:

$791.58M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

TRMK:

$320.24M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trustmark Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с TRMK:
TRMK с RFTRMK с DXCMTRMK с MZTITRMK с APPFTRMK с FNTRMK с IRDMTRMK с SPAXX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

TRMK vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMK
Ранг доходности на риск TRMK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMK c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMKLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.09

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

6.16

+0.03

TRMK vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMK на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMK и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMK и LLY

Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMKLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-68.24%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-23.18%

+12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-34.48%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-34.48%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-34.48%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.30%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-19.19%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

9.26%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMK и LLY

Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMKLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.77%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

27.94%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

38.50%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

32.47%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

30.27%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMK и LLY

Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LLY в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.53%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
TRMK
Trustmark Corporation		2.11%2.46%2.60%3.30%2.64%2.83%3.37%2.67%3.24%2.89%2.58%3.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMK и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
277.21M
19.80B
(TRMK) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMK и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trustmark Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.2%
79.0%
Активы портфеля
TRMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TRMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

TRMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

TRMK and LLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.77%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMK и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор