Сравнение TRMK с MZTI
TRMK (Trustmark Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRMK returned 9.76%/yr vs 0.57%/yr for MZTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции TRMK превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 9.76% против 0.57% соответственно.
TRMK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 20.87%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 9.76%
MZTI
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -29.68%
- С начала года
- -30.61%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам TRMK и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.87% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
MZTI The Marzetti Company | -30.61% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between TRMK and MZTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.73B
MZTI:
$3.08B
TRMK:
$3.78
MZTI:
$6.41
TRMK:
12.31
MZTI:
17.52
TRMK:
0.42
MZTI:
1.99
TRMK:
2.34
MZTI:
1.59
TRMK:
1.29
MZTI:
2.94
TRMK:
$1.19B
MZTI:
$1.94B
TRMK:
$791.58M
MZTI:
$469.39M
TRMK:
$320.24M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. MZTI — Ранг доходности на риск
TRMK
MZTI
Сравнение TRMK c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.83 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.74 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и MZTI
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -54.66% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -43.14% | +32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -46.85% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -48.59% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -48.59% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -44.85% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -11.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 20.69% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и MZTI
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 5.43%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.27% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 21.67% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 27.63% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.96% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 27.81% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и MZTI
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MZTI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.52% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и MZTI
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and MZTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (9.27%) compared to TRMK (5.43%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs MZTI's -54.66%.
TRMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор