Сравнение TRMK с DXCM
TRMK (Trustmark Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 13.61%/yr for DXCM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.61% соответственно.
TRMK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 9.74%
DXCM
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам TRMK и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.43% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
DXCM DexCom, Inc. | 7.35% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between TRMK and DXCM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between TRMK and DXCM shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.72B
DXCM:
$27.49B
TRMK:
$3.78
DXCM:
$2.33
TRMK:
12.26
DXCM:
30.63
TRMK:
0.42
DXCM:
0.73
TRMK:
2.33
DXCM:
5.91
TRMK:
1.29
DXCM:
9.48
TRMK:
$1.19B
DXCM:
$4.82B
TRMK:
$791.58M
DXCM:
$2.96B
TRMK:
$320.24M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. DXCM — Ранг доходности на риск
TRMK
DXCM
Сравнение TRMK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.38 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | -0.64 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и DXCM
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -94.61% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -38.75% | +28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -60.95% | +34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -66.32% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -66.32% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -56.24% | +54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -36.07% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 23.26% | -19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и DXCM
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 11.60% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 26.53% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 40.02% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 47.14% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 48.46% | -17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и DXCM
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и DXCM
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and DXCM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (11.60%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs DXCM's -94.61%.
TRMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор