PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRMD с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMD с USCI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TRMD (TORM plc) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 20.10%/yr for USCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 29.58%.

TRMD

1 день
2.21%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
34.72%
С начала года
55.99%
1 год
81.38%
3 года*
25.22%
5 лет*
46.07%
10 лет*
—
Всё время*
28.64%

USCI

1 день
0.68%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
25.23%
С начала года
29.58%
1 год
34.23%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.10%
10 лет*
9.17%
Всё время*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMD и USCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		55.99%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
USCI
United States Commodity Index Fund		29.58%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-12.09%

Correlation

The correlation between TRMD and USCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с RCTRMD с SLRCTRMD с HZOTRMD с FBRT
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

TRMD vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMDUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.07

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

9.68

-0.82

TRMD vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMD и USCI

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMDUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-66.41%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-11.19%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-12.01%

-48.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-18.84%

-41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-2.06%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-29.33%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.55%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и USCI

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMDUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

5.20%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

14.35%

+14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.31%

17.07%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

18.40%

+27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.64%

15.89%

+43.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и USCI

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRMD
TORM plc		8.32%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRMD and USCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (12.70%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs USCI's -66.41%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMD и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор