Сравнение TRMD с STNG
TRMD (TORM plc) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 38.15%/yr for STNG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMD показывает доходность 55.99%, а STNG немного ниже – 55.23%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам TRMD и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -25.04% |
Correlation
The correlation between TRMD and STNG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, TRMD and STNG have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
STNG:
$3.88B
TRMD:
$3.40
STNG:
$10.16
TRMD:
8.56
STNG:
7.67
TRMD:
0.09
STNG:
0.06
TRMD:
2.09
STNG:
3.72
TRMD:
1.32
STNG:
1.14
TRMD:
$1.41B
STNG:
$1.04B
TRMD:
$575.03M
STNG:
$536.91M
TRMD:
$639.99M
STNG:
$590.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. STNG — Ранг доходности на риск
TRMD
STNG
Сравнение TRMD c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.38 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и STNG
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -91.13% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -22.74% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -60.97% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -60.97% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -9.68% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -49.10% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 8.99% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и STNG
TORM plc (TRMD) и Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеют волатильность 12.70% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 12.62% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 27.00% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 37.49% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 44.79% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 54.15% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и STNG
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности STNG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и STNG
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and STNG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs STNG's -91.13%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор