PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRMD (TORM plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TRMD returned 42.68%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.30%

Correlation

The correlation between TRMD and SPY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TRMD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.24

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.16

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

14.72

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TRMD и SPY

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-55.19%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-8.88%

-11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-18.76%

-41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-24.50%

-36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-0.70%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-9.05%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

1.91%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и SPY

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

2.84%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

8.90%

+18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

11.83%

+26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

17.05%

+28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.90%

17.94%

+41.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и SPY

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRMD and SPY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (14.52%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор