Сравнение TRMD с MTDR
TRMD (TORM plc) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — TRMD in Oil & Gas Midstream, MTDR in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 12.64%/yr for MTDR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам TRMD и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -46.71% |
Correlation
The correlation between TRMD and MTDR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between TRMD and MTDR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
MTDR:
$6.64B
TRMD:
$3.40
MTDR:
$3.89
TRMD:
8.56
MTDR:
13.74
TRMD:
0.09
MTDR:
0.91
TRMD:
2.09
MTDR:
1.98
TRMD:
1.32
MTDR:
1.18
TRMD:
$1.41B
MTDR:
$3.36B
TRMD:
$575.03M
MTDR:
$3.43B
TRMD:
$639.99M
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. MTDR — Ранг доходности на риск
TRMD
MTDR
Сравнение TRMD c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.26 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 0.51 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и MTDR
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -96.50% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -28.76% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -46.83% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -48.29% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -21.69% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -25.07% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 14.54% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и MTDR
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 7.93% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 29.51% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 40.38% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 46.81% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 64.89% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и MTDR
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и MTDR
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and MTDR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs MTDR's -96.50%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор