Сравнение PRWAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PRWAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PRWAX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.46% соответственно.
PRWAX
24.85%
-0.21%
8.33%
25.43%
7.40%
5.22%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| PRWAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.62 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 11.09% |
| Макс. просадка | -70.45% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.48% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWAX и SCHD
PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PRWAX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWAX и SCHD
Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.16% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 0.23% | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRWAX и SCHD
Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWAX и SCHD
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.