PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRWAX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWAX с PRCOX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWAX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между PRWAX и PRCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.41%
-5.84%
PRWAX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

-0.33

PRCOX:

0.30

Коэф-т Сортино

PRWAX:

-0.31

PRCOX:

0.48

Коэф-т Омега

PRWAX:

0.96

PRCOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

-0.27

PRCOX:

0.37

Коэф-т Мартина

PRWAX:

-0.83

PRCOX:

1.39

Индекс Язвы

PRWAX:

6.80%

PRCOX:

3.29%

Дневная вол-ть

PRWAX:

17.18%

PRCOX:

15.21%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

PRWAX:

-20.46%

PRCOX:

-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -7.70%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.58% соответственно.

PRWAX

С начала года

-7.70%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-6.01%

5 лет

8.74%

10 лет

4.43%

PRCOX

С начала года

-8.53%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.96%

1 год

4.37%

5 лет

18.67%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRWAX и PRCOX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRWAX: -0.33
PRCOX: 0.30
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: -0.31
PRCOX: 0.48
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
PRWAX: 0.96
PRCOX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
PRWAX: -0.27
PRCOX: 0.37
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRWAX: -0.83
PRCOX: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.30
PRWAX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и PRCOX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PRCOX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.70%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и PRCOX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.46%
-12.51%
PRWAX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и PRCOX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 7.52% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.52%
7.59%
PRWAX
PRCOX