PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с PRCOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.62%/yr vs 16.24%/yr for PRCOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 17.62% против 16.24% соответственно.

PRWAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.92%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.81%
10 лет*
17.62%

PRCOX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.33%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.64%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.59%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		8.76%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between PRWAX and PRCOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.93

The correlation between PRWAX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVXPRWAX с SCHD
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPCPRCOX с FITLX

Доходность на риск

PRWAX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRWAXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.88

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.57

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

11.57

-9.00

PRWAX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и PRCOX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-53.96%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-9.32%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.39%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-24.94%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-34.42%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.96%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.17%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.06%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и PRCOX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.20%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.43%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

12.75%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.46%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.37%

+0.37%

Сравнение комиссий PRWAX и PRCOX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и PRCOX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности PRCOX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.48%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRWAX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRWAX has higher volatility (5.67%) compared to PRCOX (5.20%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор