PortfoliosLab logo
Сравнение PRWAX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWAX и RPMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.03%
847.53%
PRWAX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

0.03

RPMGX:

-0.46

Коэф-т Сортино

PRWAX:

0.18

RPMGX:

-0.48

Коэф-т Омега

PRWAX:

1.03

RPMGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

0.02

RPMGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

PRWAX:

0.07

RPMGX:

-0.92

Индекс Язвы

PRWAX:

8.31%

RPMGX:

10.67%

Дневная вол-ть

PRWAX:

20.69%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

PRWAX:

-18.59%

RPMGX:

-32.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.22% соответственно.


PRWAX

С начала года

-5.54%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-0.73%

5 лет

5.49%

10 лет

4.37%

RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWAX и RPMGX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWAX: 0.03
RPMGX: -0.46
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWAX: 0.18
RPMGX: -0.48
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWAX: 1.03
RPMGX: 0.93
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: 0.02
RPMGX: -0.25
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWAX: 0.07
RPMGX: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.46
PRWAX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и RPMGX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и RPMGX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-32.35%
PRWAX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и RPMGX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 13.22% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
13.53%
PRWAX
RPMGX