Сравнение PRWAX с RPMGX
PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RPMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.23%/yr vs 10.96%/yr for RPMGX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.77%/yr for RPMGX.
Доходность
Сравнение доходности PRWAX и RPMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRWAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у RPMGX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 17.23% против 10.96% соответственно.
PRWAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 11.72%
RPMGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 12.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRWAX и RPMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 3.28% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 5.81% | 3.65% | 21.08% | 20.27% | -22.51% | 14.94% | 24.16% | 31.53% | -2.12% | 24.80% |
Correlation
The correlation between PRWAX and RPMGX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1992 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PRWAX and RPMGX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRWAX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск
PRWAX
RPMGX
Сравнение PRWAX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRWAX | RPMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 2.41 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRWAX и RPMGX
Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и RPMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRWAX | RPMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -54.66% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -10.21% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -21.52% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -32.08% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -35.96% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.94% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.04% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWAX и RPMGX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRWAX | RPMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.49% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.69% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 13.92% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.18% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.95% | -0.19% |
Сравнение комиссий PRWAX и RPMGX
PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RPMGX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWAX и RPMGX
Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности RPMGX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.08% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 6.00% | 6.35% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
Часто задаваемые вопросы
PRWAX and RPMGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWAX has higher volatility (4.85%) compared to RPMGX (3.49%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs RPMGX's -54.66%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRWAX и RPMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор