PortfoliosLab logo
Сравнение PRWAX с APGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWAX и APGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.95%
2,440.31%
PRWAX
APGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

0.03

APGAX:

0.34

Коэф-т Сортино

PRWAX:

0.18

APGAX:

0.63

Коэф-т Омега

PRWAX:

1.03

APGAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

0.02

APGAX:

0.35

Коэф-т Мартина

PRWAX:

0.07

APGAX:

1.20

Индекс Язвы

PRWAX:

8.31%

APGAX:

6.39%

Дневная вол-ть

PRWAX:

20.69%

APGAX:

22.75%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

APGAX:

-67.19%

Текущая просадка

PRWAX:

-18.59%

APGAX:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 13.71% соответственно.


PRWAX

С начала года

-5.54%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-0.73%

5 лет

5.49%

10 лет

4.37%

APGAX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.51%

5 лет

14.09%

10 лет

13.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWAX и APGAX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и APGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWAX: 0.03
APGAX: 0.34
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWAX: 0.18
APGAX: 0.63
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWAX: 1.03
APGAX: 1.08
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: 0.02
APGAX: 0.35
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWAX: 0.07
APGAX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа APGAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.34
PRWAX
APGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и APGAX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности APGAX в 8.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
8.10%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%15.34%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и APGAX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, примерно равная максимальной просадке APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-13.59%
PRWAX
APGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и APGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 13.22%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
14.75%
PRWAX
APGAX