Сравнение PRWAX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWAX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWAX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRWAX показывает доходность -9.59%, а APGAX немного ниже – -9.74%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции APGAX по среднегодовой доходности: 17.31% против 14.55% соответственно.
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWAX и APGAX
PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
PRWAX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
PRWAX
APGAX
Сравнение PRWAX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWAX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.86 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWAX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRWAX и APGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWAX и APGAX
Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.43%, что больше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок PRWAX и APGAX
Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWAX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -67.19% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -15.33% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -34.04% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -34.04% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -12.32% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -19.51% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.01% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWAX и APGAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 6.07%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWAX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.50% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.37% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.19% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.18% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.63% | -0.79% |