PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.43%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 17.43% против 15.63% соответственно.

PRWAX

1 день
0.18%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.43%

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.11%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between PRWAX and VFIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.94

The correlation between PRWAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с PRFRX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

PRWAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.52

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.42

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.35

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

15.66

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и VFIAX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-55.20%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-8.90%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.75%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-24.53%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-33.83%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.40%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.90%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и VFIAX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.82%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.98%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.86%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.90%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.07%

+0.65%

Сравнение комиссий PRWAX и VFIAX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и VFIAX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.26%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRWAX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRWAX has higher volatility (3.52%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор