PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRWAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWAX с VFIAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWAX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между PRWAX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.38%
531.57%
PRWAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

0.03

VFIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

PRWAX:

0.18

VFIAX:

0.91

Коэф-т Омега

PRWAX:

1.03

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

0.02

VFIAX:

0.58

Коэф-т Мартина

PRWAX:

0.07

VFIAX:

2.42

Индекс Язвы

PRWAX:

8.31%

VFIAX:

4.51%

Дневная вол-ть

PRWAX:

20.69%

VFIAX:

19.43%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PRWAX:

-18.59%

VFIAX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.00% соответственно.

PRWAX

С начала года

-5.54%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-0.73%

5 лет

5.49%

10 лет

4.37%

VFIAX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.57%

5 лет

15.87%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRWAX и VFIAX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWAX: 0.03
VFIAX: 0.56
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWAX: 0.18
VFIAX: 0.91
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWAX: 1.03
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: 0.02
VFIAX: 0.58
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWAX: 0.07
VFIAX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.56
PRWAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и VFIAX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFIAX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.38%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и VFIAX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-10.52%
PRWAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и VFIAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 13.22%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
14.21%
PRWAX
VFIAX