PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRWAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRWAXVFIAX
Дох-ть с нач. г.14.89%11.78%
Дох-ть за 1 год33.53%28.23%
Дох-ть за 3 года9.23%10.38%
Дох-ть за 5 лет18.44%15.00%
Дох-ть за 10 лет16.76%13.02%
Коэф-т Шарпа2.382.55
Дневная вол-ть14.62%11.55%
Макс. просадка-57.72%-55.20%
Current Drawdown-0.19%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRWAX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и VFIAX

С начала года, PRWAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 16.76% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
827.12%
515.00%
PRWAX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PRWAX и VFIAX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.85
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.21

Сравнение коэффициента Шарпа PRWAX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRWAX и VFIAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.38
2.55
PRWAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и VFIAX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VFIAX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
4.44%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%11.52%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.31%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и VFIAX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.19%
-0.07%
PRWAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и VFIAX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.89%
3.37%
PRWAX
VFIAX