PortfoliosLab logo
Сравнение PRWAX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWAX и FDSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
1,261.13%
PRWAX
FDSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

0.03

FDSVX:

0.37

Коэф-т Сортино

PRWAX:

0.18

FDSVX:

0.68

Коэф-т Омега

PRWAX:

1.03

FDSVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

0.02

FDSVX:

0.37

Коэф-т Мартина

PRWAX:

0.07

FDSVX:

1.37

Индекс Язвы

PRWAX:

8.31%

FDSVX:

6.28%

Дневная вол-ть

PRWAX:

20.69%

FDSVX:

23.00%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

PRWAX:

-18.59%

FDSVX:

-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 4.37% против 14.69% соответственно.


PRWAX

С начала года

-5.54%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-0.73%

5 лет

5.49%

10 лет

4.37%

FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWAX и FDSVX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и FDSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWAX: 0.03
FDSVX: 0.37
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWAX: 0.18
FDSVX: 0.68
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWAX: 1.03
FDSVX: 1.09
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: 0.02
FDSVX: 0.37
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWAX: 0.07
FDSVX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.37
PRWAX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и FDSVX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDSVX в 14.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и FDSVX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-13.60%
PRWAX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и FDSVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 13.22%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
15.85%
PRWAX
FDSVX