PortfoliosLab logo
Сравнение TRLGX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRLGX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
610.74%
661.10%
TRLGX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLGX:

0.25

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

TRLGX:

0.52

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

TRLGX:

1.07

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRLGX:

0.24

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

TRLGX:

0.79

VIIIX:

2.23

Индекс Язвы

TRLGX:

7.57%

VIIIX:

4.58%

Дневная вол-ть

TRLGX:

23.78%

VIIIX:

19.44%

Макс. просадка

TRLGX:

-56.16%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

TRLGX:

-15.01%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.11% соответственно.


TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-8.51%

1 год

5.36%

5 лет

12.31%

10 лет

10.17%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.58%

5 лет

15.68%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и VIIIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRLGX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRLGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRLGX: 0.25
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRLGX: 0.52
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRLGX: 1.07
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRLGX: 0.24
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRLGX: 0.79
VIIIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.53
TRLGX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VIIIX

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VIIIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.01%
-10.01%
TRLGX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VIIIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.23%
14.21%
TRLGX
VIIIX