PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.15% соответственно.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAXTRLGX с PRBLX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TRLGX и VIIIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TRLGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.31

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRLGX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VIIIX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VIIIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-55.18%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.12%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-24.50%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-33.79%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-6.24%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.07%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.52%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VIIIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.34%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.53%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.32%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.90%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.04%

+3.69%