PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с UTG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или UTG.

Корреляция

Корреляция между TRIN и UTG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRIN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
36.05%
TRIN
UTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

UTG:

1.68

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

UTG:

1.98

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

UTG:

1.33

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

UTG:

2.16

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

UTG:

7.44

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

UTG:

4.33%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

UTG:

19.20%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

UTG:

-5.16%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 3.49%.

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTG

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.19%

1 год

32.17%

5 лет

9.89%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
UTG: 1.68
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
UTG: 1.98
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
UTG: 1.33
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
UTG: 2.16
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
UTG: 7.44

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.68
TRIN
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и UTG

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности UTG в 7.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		7.07%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.41%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и UTG

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-5.16%
TRIN
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и UTG

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.91%
TRIN
UTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию